PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с FMTM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index, while FMTM is a Momentum fund. QGRO is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, QGRO returned 13.26% vs 64.66% for FMTM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.24%.

QGRO

1 день
1.21%
1 месяц
3.50%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
13.26%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

FMTM

1 день
2.51%
1 месяц
6.33%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.51%
1 год
64.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и FMTM

2026 (YTD)2025
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		2.67%19.70%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		32.24%28.21%

Correlation

The correlation between QGRO and FMTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between QGRO and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ

Доходность на риск

QGRO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.73

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.30

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.38

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

20.55

-17.41

QGRO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и FMTM

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-12.12%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.12%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.91%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.17%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и FMTM

Текущая волатильность для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 5.59%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.32%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

18.77%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

23.91%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

23.46%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.46%

-0.54%

Сравнение комиссий QGRO и FMTM

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и FMTM

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and FMTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (8.32%) compared to QGRO (5.59%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 64.66% vs 13.26% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 64.66% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

QGRO has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.22% for FMTM.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор