Сравнение QGRD с FRGN
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and FRGN (Horizon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FRGN.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и FRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у FRGN с доходностью 19.32%.
QGRD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и FRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 9.19% | -1.45% |
FRGN Horizon International Equity ETF | 19.32% | 1.47% |
Correlation
The correlation between QGRD and FRGN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. FRGN — Ранг доходности на риск
QGRD
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRD c FRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon International Equity ETF (FRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | FRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и FRGN
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки FRGN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и FRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -12.40% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.52% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и FRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 22.00% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.00% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.00% | -7.39% |
Сравнение комиссий QGRD и FRGN
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRGN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и FRGN
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FRGN в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.43% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and FRGN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.21% for FRGN.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while FRGN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.75% for FRGN.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и FRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор