Сравнение FRGN с HBTA
FRGN (Horizon International Equity ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGN показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
FRGN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 24.67% | 1.47% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FRGN and HBTA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. HBTA — Ранг доходности на риск
FRGN
HBTA
Сравнение FRGN c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.91 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок FRGN и HBTA
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -26.73% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.59% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.21% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 17.16% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 24.81% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 24.81% | -3.56% |
Сравнение комиссий FRGN и HBTA
FRGN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и HBTA
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.20% | 0.25% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FRGN and HBTA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.20% for FRGN.
FRGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор