Сравнение FRGN с HBTA
FRGN (Horizon International Equity ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 9.55%.
FRGN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 20.21% | 1.47% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 0.46% |
Correlation
The correlation between FRGN and HBTA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. HBTA — Ранг доходности на риск
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBTA
Сравнение FRGN c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGN | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGN и HBTA
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -26.73% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.61% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.11% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 18.64% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.83% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.83% | -2.78% |
Сравнение комиссий FRGN и HBTA
FRGN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и HBTA
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FRGN and HBTA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.21% for FRGN.
FRGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор