Сравнение FRGN с GMOI
FRGN (Horizon International Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGN показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 16.04%.
FRGN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 19.32% | 1.47% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.04% | 3.98% |
Correlation
The correlation between FRGN and GMOI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. GMOI — Ранг доходности на риск
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение FRGN c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGN | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGN и GMOI
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -14.67% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.18% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.66% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 13.30% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.40% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.40% | +6.60% |
Сравнение комиссий FRGN и GMOI
FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и GMOI
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FRGN and GMOI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.21% for FRGN.
They also come from different issuers: Horizon and GMO. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор