Сравнение FRGN с SFTY
FRGN (Horizon International Equity ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.02%.
FRGN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 20.21% | 1.47% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FRGN and SFTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. SFTY — Ранг доходности на риск
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFTY
Сравнение FRGN c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGN | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGN и SFTY
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -8.64% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -0.51% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.12% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 12.01% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 11.84% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 11.84% | +10.21% |
Сравнение комиссий FRGN и SFTY
FRGN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и SFTY
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FRGN and SFTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
FRGN has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for SFTY.
FRGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор