Сравнение QGMIX с REMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX).

QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. REMIX управляется Standpoint Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGMIX и REMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund	1.64%	4.00%	-0.95%	0.01%	29.30%	-4.54%	1.49%
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class	7.26%	3.85%	12.92%	5.53%	3.44%	19.81%	16.06%

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 7.26%.

QGMIX

1 день: -0.50%

1 месяц: -1.29%

С начала года: 1.64%

6 месяцев: 0.14%

1 год: -1.52%

3 года*: 2.37%

5 лет*: 4.51%

10 лет*: 3.62%

REMIX

1 день: 0.76%

1 месяц: 0.44%

С начала года: 7.26%

6 месяцев: 10.85%

1 год: 17.14%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 8.47%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Macro Opportunities Fund

Название символа

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с QGMIX:

QGMIX с DVRIX QGMIX с ADAIX QGMIX с AQMIX QGMIX с JMSIX QGMIX с QMNNX QGMIX с PDBC QGMIX с QSPIX

Часто сравнивают с REMIX:

REMIX с BLNDX REMIX с MAFIX REMIX с SPY REMIX с DBMF REMIX с TRTY REMIX с JHQAX REMIX с PSLDX

Сравнение комиссий QGMIX и REMIX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии REMIX в 1.55%.

REMIX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

QGMIX

AQR Macro Opportunities Fund

Доходность на риск

QGMIX vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QGMIX	REMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	1.23	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	1.63	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.23	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.18	1.83	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.44	5.49	-5.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGMIX vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа REMIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QGMIX	REMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	1.23	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.74	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.93	-0.52

Корреляция

Корреляция между QGMIX и REMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и REMIX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности REMIX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund	1.41%	1.44%	1.92%	10.07%	7.48%	1.49%	0.96%	0.05%	3.92%	0.04%	6.05%	5.30%
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class	0.44%	0.47%	5.52%	3.46%	2.48%	6.04%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и REMIX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и REMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QGMIX	REMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.48%	-17.89%	+4.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.68%	-9.24%	+0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.48%	-17.89%	+4.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.09%	-1.68%	-1.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.95%	-3.36%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.07%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и REMIX

Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QGMIX	REMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.20%	3.89%	-1.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.32%	9.89%	-5.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.83%	13.68%	-5.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.98%	11.55%	-1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.37%	11.76%	-3.39%

Сравнение QGMIX с REMIX

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и REMIX

Сравнение доходности по годам QGMIX и REMIX

Доходность по периодам

QGMIX

REMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QGMIX и REMIX

Доходность на риск

QGMIX vs. REMIX — Ранг доходности на риск

QGMIX

REMIX

Сравнение QGMIX c REMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QGMIX vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и REMIX

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и REMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и REMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)