PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QFLR returned 26.58% vs 9.82% for QRMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и QRMI

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%12.57%

Correlation

The correlation between QFLR and QRMI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between QFLR and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и QRMI

Секторы
QFLR
QRMI

Технологии

50.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.7%

Здравоохранение

3.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Энергетика

1.1%
0.6%

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QFLR
50.8%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

QFLR
3.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

QFLR
2.8%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
QRMI
1.4%

Энергетика

QFLR
1.1%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
QRMI
0.2%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
QRMI
1.1%

Недвижимость

QFLR

-

QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QFLR vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.72

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.33

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.96

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

8.60

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.72

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.22

+1.17

Просадки

Сравнение просадок QFLR и QRMI

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-20.95%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-5.04%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.10%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.98%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и QRMI

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.67%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.43%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

5.72%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

8.33%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

8.33%

+4.28%

Сравнение комиссий QFLR и QRMI

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и QRMI

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QFLR and QRMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 9.82% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for QFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.60% for QRMI.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор