PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds from Innovator. QFLR is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, QFLR returned 26.58% vs 11.91% for QBUF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и QBUF

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%5.64%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QFLR and QBUF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between QFLR and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и QBUF

Секторы
QFLR
QBUF

Технологии

50.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.7%

Здравоохранение

3.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Энергетика

1.1%
0.7%

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QFLR
50.8%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QFLR
3.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

QFLR
2.8%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
QBUF
1.6%

Энергетика

QFLR
1.1%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
QBUF
0.2%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
QBUF
1.3%

Недвижимость

QFLR

-

QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QFLR vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

5.18

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

17.77

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QFLR и QBUF

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-8.84%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-2.31%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.82%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и QBUF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.23%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

3.87%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

5.25%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

8.46%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

8.46%

+4.15%

Сравнение комиссий QFLR и QBUF

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и QBUF

Ни QFLR, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

QFLR and QBUF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 11.91% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

QFLR and QBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.79% for QBUF.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор