Сравнение QFLR с PJUL
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QFLR is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, QFLR returned 20.09% vs 13.21% for PJUL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 5.00%.
QFLR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.73% | 17.27% | 16.30% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.00% | 12.78% | 12.36% |
Correlation
The correlation between QFLR and PJUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between QFLR and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. PJUL — Ранг доходности на риск
QFLR
PJUL
Сравнение QFLR c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.64 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 20.50 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и PJUL
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -18.17% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -3.64% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | 0.00% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.46% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.65% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и PJUL
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 0.66% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 3.84% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 5.00% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.61% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 10.00% | +3.11% |
Сравнение комиссий QFLR и PJUL
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и PJUL
Ни QFLR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and PJUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.54%) compared to PJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, QFLR leads with 20.09% vs 13.21% for PJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 20.09% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QFLR and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QFLR is categorized as Nasdaq-100, while PJUL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.79% for PJUL.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор