PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

QFLR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и IVVB

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий QFLR и IVVB

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

QFLR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.02

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.52

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.59

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

7.12

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.05

+0.06

Корреляция

Корреляция между QFLR и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и IVVB

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и IVVB

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-13.08%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.90%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.67%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и IVVB

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.67%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.27%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.63%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

9.47%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

9.47%

+3.42%