Сравнение QFLR с FFTY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QFLR показывает доходность -2.22%, а FFTY немного ниже – -2.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QFLR и FFTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и FFTY.

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 4.97%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.