PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

QFLR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и CAOS

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий QFLR и CAOS

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

QFLR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.90

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.85

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

1.40

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.63

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между QFLR и CAOS составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и CAOS

Ни QFLR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и CAOS

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-3.60%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-3.60%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.93%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.90%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и CAOS

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.74%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.31%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

4.68%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

4.37%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

4.37%

+8.52%