PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QFITX с SAPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с SAPEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both mutual funds - QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while SAPEX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и SAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAPEX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-3.45%
1 год
6.57%
3 года*
7.94%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и SAPEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-3.45%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%7.09%

Correlation

The correlation between QFITX and SAPEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.07

Over the past year, QFITX and SAPEX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Spectrum Active Advantage Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPXQFITX с CBYYX
Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QEVOXSAPEX с QQQSAPEX с SIOAXSAPEX с GIPIXSAPEX с PAUIXSAPEX с GOIIX

Доходность на риск

QFITX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXSAPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.98

—

QFITX vs. SAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и SAPEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXSAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-20.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и SAPEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXSAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.69%

—

Сравнение комиссий QFITX и SAPEX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и SAPEX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности SAPEX в 4.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.50%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and SAPEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и SAPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор