Сравнение QFITX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QFITX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFITX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -3.08% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%.
QFITX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFITX и SAPEX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
QFITX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
QFITX
SAPEX
Сравнение QFITX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFITX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | 0.98 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 1.37 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.44 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.79 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFITX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | 0.98 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между QFITX и SAPEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и SAPEX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности SAPEX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.12% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок QFITX и SAPEX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFITX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -40.48% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -7.62% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -40.48% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -22.06% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -14.53% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.29% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и SAPEX
Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеют волатильность 3.24% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFITX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 7.72% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 10.75% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 14.59% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.75% | +3.76% |