PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, QFITX returned -1.43%/yr vs 3.95%/yr for PADZX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%.

QFITX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-6.06%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.27%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%5.81%

Correlation

The correlation between QFITX and PADZX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

-0.03

The correlation between QFITX and PADZX shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с APFPXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

QFITX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFITXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.78

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
6.26

-7.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.86

-2.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

7.71

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

38.13

-39.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFITX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFITXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.78

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.84

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.20

-1.22

Просадки

Сравнение просадок QFITX и PADZX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-17.99%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-0.76%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-0.98%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-4.05%

-33.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-0.76%

-36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-0.95%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.15%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и PADZX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.42%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

1.77%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.10%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

2.16%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

3.16%

+17.10%

Сравнение комиссий QFITX и PADZX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и PADZX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.28%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and PADZX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFITX has higher volatility (1.60%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор