Сравнение QFIN с SEIX
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index. Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs 5.75%/yr for SEIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 2.09%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
SEIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -52.89% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.09% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.46% |
Correlation
The correlation between QFIN and SEIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SEIX — Ранг доходности на риск
QFIN
SEIX
Сравнение QFIN c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.86 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.39 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 21.57 | -22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 3.79 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.97 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SEIX
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -17.51% | -59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -1.13% | -71.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -3.01% | -70.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -6.69% | -70.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -0.06% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -0.87% | -44.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 0.28% | +51.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SEIX
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 0.35% | +29.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 1.28% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 1.61% | +53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 2.93% | +63.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 4.34% | +67.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SEIX
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности SEIX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.25% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SEIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to SEIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SEIX's -17.51%.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор