Сравнение QEW с QQQE
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QEW charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам QEW и QQQE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 15.78% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 14.99% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение QEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQE
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -32.14% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.68% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -5.14% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 15.88% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.58% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.75% | -1.40% |
Сравнение комиссий QEW и QQQE
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQE
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.58% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QEW and QQQE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.
QQQE has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор