Сравнение QEW с QMAR
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.92% |
Correlation
The correlation between QEW and QMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QEW
QMAR
Сравнение QEW c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 0.91 | +8.60 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и QMAR
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -19.83% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.28% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 6.08% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.96% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.85% | +1.80% |
Сравнение комиссий QEW и QMAR
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QMAR
Ни QEW, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QEW and QMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QEW and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор