Сравнение QEW с QMAR
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QEW charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.59K | $483.74K | $1.02M | |
| $350.69K | $312.00K | $426.93K |
Сравнение доходности по годам QEW и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 20.10% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.51% |
Correlation
The correlation between QEW and QMAR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение QEW c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QMAR
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.88%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.88% | -19.83% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.21% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 6.97% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.05% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.74% | +5.37% |
Сравнение комиссий QEW и QMAR
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QMAR
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор