Сравнение QEW с PSI
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности QEW и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам QEW и PSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 51.67% |
Correlation
The correlation between QEW and PSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. PSI — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение QEW c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и PSI
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -62.96% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -22.69% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -15.90% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 46.71% | -27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 39.83% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 36.11% | -16.81% |
Сравнение комиссий QEW и PSI
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и PSI
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and PSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for PSI.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while PSI is Semiconductors. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для QEW и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор