Сравнение QEW с IDMO
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QEW и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам QEW и IDMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.41% |
Correlation
The correlation between QEW and IDMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. IDMO — Ранг доходности на риск
QEW
IDMO
Сравнение QEW c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 0.45 | +9.05 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и IDMO
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -39.38% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.90% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -9.75% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.88% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.83% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.11% | -2.46% |
Сравнение комиссий QEW и IDMO
И QEW, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и IDMO
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and IDMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while IDMO is Momentum. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.
Подберите оптимальное распределение для QEW и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор