PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEVOX с QSTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds from Advisors Preferred. Over the past 5 years, QEVOX returned 9.15%/yr vs 11.66%/yr for QSTFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QEVOX charges 1.56%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 53.48%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью 18.71%.

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
-0.16%
1 месяц
9.25%
С начала года
18.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
46.98%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEVOX и QSTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
QSTFX
Quantified STF Fund		18.71%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%21.53%

Correlation

The correlation between QEVOX and QSTFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between QEVOX and QSTFX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QTSSXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFX

Доходность на риск

QEVOX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.90

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.45

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

2.69

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.66

6.88

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.90

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и QSTFX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEVOXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-49.03%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-17.87%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-32.22%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-49.03%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-0.16%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-15.49%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.97%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и QSTFX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX) имеют волатильность 6.09% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEVOXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.15%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

18.80%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

25.38%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

27.10%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

27.89%

-6.17%

Сравнение комиссий QEVOX и QSTFX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и QSTFX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.22%, что больше доходности QSTFX в 8.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.97%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QEVOX and QSTFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.15%) compared to QEVOX (6.09%). In terms of maximum drawdown, QEVOX dropped -28.47% vs QSTFX's -49.03%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEVOX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор