PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и QSTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%21.53%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий QEVOX и QSTFX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.65

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.99

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.88

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

2.61

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между QEVOX и QSTFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и QSTFX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и QSTFX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-49.03%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-17.87%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-49.03%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-19.73%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-15.63%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

5.99%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и QSTFX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Quantified STF Fund (QSTFX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.32%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

19.30%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

24.06%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

27.23%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

27.70%

-6.00%