Сравнение QEVOX с QMLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и QMLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и QMLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у QMLFX с доходностью -1.41%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и QMLFX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.
Доходность на риск
QEVOX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск
QEVOX
QMLFX
Сравнение QEVOX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | QMLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.83 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.03 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 2.57 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и QMLFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и QMLFX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности QMLFX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и QMLFX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и QMLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -36.59% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -11.52% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -36.59% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.25% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.62% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 4.62% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и QMLFX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 6.42% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 15.69% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 21.04% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.26% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.88% | +0.82% |