PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с PWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и PWDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у PWDIX с доходностью 6.58%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с HFSAXPWDIX с CRDBXPWDIX с MOJOX

Сравнение комиссий QEVOX и PWDIX

И QEVOX, и PWDIX имеют комиссию равную 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.36

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWDIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между QEVOX и PWDIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и PWDIX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности PWDIX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и PWDIX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-40.86%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-13.30%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-21.29%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.12%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-8.63%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

3.05%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и PWDIX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.11%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

8.22%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

16.76%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

14.19%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

14.55%

+7.15%