PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и MGINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий QEVOX и MGINX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.52

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.72

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между QEVOX и MGINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и MGINX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и MGINX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-63.39%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-7.01%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-12.16%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.25%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.83%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.57%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и MGINX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.52%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

5.88%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

8.03%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

6.67%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

7.50%

+14.20%