Сравнение QEVOX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и GOIIX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
QEVOX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
QEVOX
GOIIX
Сравнение QEVOX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.85 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.30 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.74 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и GOIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и GOIIX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и GOIIX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -43.63% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -8.55% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -23.78% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.34% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.44% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 2.15% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и GOIIX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 4.36% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 6.73% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 10.54% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 10.61% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.23% | +10.47% |