PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEVOX с CRDBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QEVOX returned 9.15%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QEVOX charges 1.56%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 53.48%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 17.37%.

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEVOX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%8.12%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between QEVOX and CRDBX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.33

The correlation between QEVOX and CRDBX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

QEVOX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.90

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.11

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

5.78

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.66

18.99

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.08

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и CRDBX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEVOXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-28.12%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-7.13%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-17.77%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-28.12%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-1.19%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-6.58%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и CRDBX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEVOXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.31%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

10.84%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

14.20%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.73%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

20.36%

+1.36%

Сравнение комиссий QEVOX и CRDBX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и CRDBX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.22%, что больше доходности CRDBX в 13.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QEVOX and CRDBX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.09%) compared to CRDBX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QEVOX dropped -28.47% vs CRDBX's -28.12%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEVOX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор