Сравнение QEVOX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и ABRZX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
QEVOX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
QEVOX
ABRZX
Сравнение QEVOX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.80 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.81 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 11.25 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и ABRZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и ABRZX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и ABRZX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -26.62% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -6.90% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -19.33% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.50% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.79% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 1.72% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и ABRZX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 4.07% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 7.59% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 9.37% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 12.17% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.88% | +10.82% |