PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QETH с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QETH с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

QETH и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QETH и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QETH и SBIT

2026 (YTD)20252024
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		-28.00%-11.44%-3.58%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-67.11%

Доходность по периодам

С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

QETH

1 день
2.01%
1 месяц
4.93%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-50.79%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Ethereum ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с QETH:
QETH с EZETQETH с ETH-USDQETH с EZPZQETH с BITCQETH с BITIQETH с QQQMQETH с BCDF
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий QETH и SBIT

QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF

Доходность на риск

QETH vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QETH
Ранг доходности на риск QETH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QETH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QETH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QETH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QETH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QETH c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QETHSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.06

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-0.24

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QETH vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QETH на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QETH и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QETHSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между QETH и SBIT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QETH и SBIT

QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок QETH и SBIT

Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

QETHSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-91.35%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.69%

-67.11%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-79.12%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-67.28%

+36.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.62%

47.12%

-16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QETH и SBIT

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 18.99%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QETHSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

26.24%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.63%

72.98%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

90.40%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.80%

99.58%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.80%

99.58%

-24.78%