Сравнение QETH с LDRI
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. QETH is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 3.78% for LDRI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности QETH и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.41%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | 14.70% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between QETH and LDRI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. LDRI — Ранг доходности на риск
QETH
LDRI
Сравнение QETH c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.33 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 16.06 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и LDRI
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -0.85% | -66.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -0.60% | -66.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -0.55% | -66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -0.20% | -33.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 0.24% | +40.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и LDRI
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 0.64% | +19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 1.48% | +45.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 1.94% | +67.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 2.29% | +70.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 2.29% | +70.10% |
Сравнение комиссий QETH и LDRI
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и LDRI
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and LDRI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.78% vs -35.24% for QETH. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.78% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор