Сравнение QETH с DBE
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. QETH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 44.16% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QETH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам QETH и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -2.17% | -2.73% |
Correlation
The correlation between QETH and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. DBE — Ранг доходности на риск
QETH
DBE
Сравнение QETH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.86 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.74 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и DBE
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -86.69% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -23.89% | -43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -43.48% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -57.24% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 6.57% | +34.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и DBE
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 9.69% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 31.65% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 34.90% | +34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 29.62% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 28.36% | +44.03% |
Сравнение комиссий QETH и DBE
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и DBE
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to DBE (9.69%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 44.16% vs -35.24% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 44.16% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор