Сравнение QETH с BNO
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. QETH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 39.47% for BNO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам QETH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | -4.22% |
Correlation
The correlation between QETH and BNO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BNO — Ранг доходности на риск
QETH
BNO
Сравнение QETH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.23 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.18 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BNO
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -87.06% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -32.25% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -32.25% | -35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -40.10% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 9.47% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BNO
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 11.33% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 37.57% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 41.20% | +27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 35.70% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 36.70% | +35.69% |
Сравнение комиссий QETH и BNO
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BNO
Ни QETH, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and BNO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to BNO (11.33%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 39.47% vs -35.24% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 39.47% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
QETH and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор