Сравнение QETH с BNO
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. QETH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам QETH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | -3.17% |
Correlation
The correlation between QETH and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BNO — Ранг доходности на риск
QETH
BNO
Сравнение QETH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.99 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.39 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.15 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BNO
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -87.06% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -17.87% | -45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -12.72% | -50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -40.16% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 9.48% | +28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BNO
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 9.72%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 14.12% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 36.21% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 41.56% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 35.40% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 36.69% | +35.53% |
Сравнение комиссий QETH и BNO
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BNO
Ни QETH, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to QETH (9.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
QETH and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор