Сравнение QETH с BITS
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. QETH is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 14.99% for BITS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 14.59% |
Correlation
The correlation between QETH and BITS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between QETH and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BITS — Ранг доходности на риск
QETH
BITS
Сравнение QETH c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.31 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.58 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.29 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.01 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BITS
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -83.11% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -48.38% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -32.77% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -42.75% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 25.76% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BITS
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 9.72%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 12.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 40.38% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 52.48% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 60.89% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 60.89% | +11.33% |
Сравнение комиссий QETH и BITS
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BITS
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BITS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to QETH (9.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор