PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с NUEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 7.03%/yr vs 5.15%/yr for NUEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NUEM.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 17.79%.

QEMM

1 день
-3.77%
1 месяц
1.15%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.59%
1 год
35.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.86%

NUEM

1 день
-5.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.76%
1 год
34.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и NUEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.11%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%13.85%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.79%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%

Correlation

The correlation between QEMM and NUEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between QEMM and NUEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и NUEM

Секторы
QEMM
NUEM

Технологии

25.2%
36.5%

Финансовые услуги

13.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.2%

Сырьевые материалы

3.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.6%

Энергетика

2.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.5%

Промышленность

1.8%
11.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Здравоохранение

0.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

QEMM
25.2%
NUEM
36.5%

Финансовые услуги

QEMM
13.1%
NUEM
16.8%

Потребительский циклический сектор

QEMM
4.8%
NUEM
11.2%

Сырьевые материалы

QEMM
3.0%
NUEM
7.9%

Коммуникационные услуги

QEMM
2.4%
NUEM
7.6%

Энергетика

QEMM
2.4%
NUEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

QEMM
2.1%
NUEM
1.5%

Промышленность

QEMM
1.8%
NUEM
11.1%

Коммунальные услуги

QEMM
1.5%
NUEM
1.7%

Здравоохранение

QEMM
0.9%
NUEM
2.6%

Недвижимость

QEMM
0.6%
NUEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI

Доходность на риск

QEMM vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMNUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.70

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.32

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.04

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.30

+1.85

QEMM vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUEM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и NUEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMNUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-39.48%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.56%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-17.58%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-38.10%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.04%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-14.95%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.41%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и NUEM

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 9.31%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMNUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.41%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

18.44%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.68%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

20.15%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.36%

-3.38%

Сравнение комиссий QEMM и NUEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и NUEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NUEM в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.46%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and NUEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (10.41%) compared to QEMM (9.31%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.03% vs 5.15% for NUEM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.03% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.04% for NUEM.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets. They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.35% for NUEM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор