PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUEM с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUEM с ESGE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

NUEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUEM или ESGE.

Корреляция

Корреляция между NUEM и ESGE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUEM:

0.41

ESGE:

0.59

Коэф-т Сортино

NUEM:

0.73

ESGE:

0.98

Коэф-т Омега

NUEM:

1.10

ESGE:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUEM:

0.35

ESGE:

0.42

Коэф-т Мартина

NUEM:

1.62

ESGE:

2.00

Индекс Язвы

NUEM:

5.69%

ESGE:

5.76%

Дневная вол-ть

NUEM:

22.93%

ESGE:

19.42%

Макс. просадка

NUEM:

-39.48%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

NUEM:

-11.40%

ESGE:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 11.65%.

NUEM

С начала года

6.72%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

5.75%

1 год

9.25%

3 года

5.79%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

ESGE

С начала года

11.65%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

9.48%

1 год

11.30%

3 года

6.71%

5 лет

7.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Сравнение комиссий NUEM и ESGE

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUEM и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг риск-скорректированной доходности NUEM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и ESGE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ESGE в 2.15%

TTM202420232022202120202019201820172016
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		1.83%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и ESGE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и ESGE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...