PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 6.59%/yr for ESGE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%16.81%

Correlation

The correlation between NUEM and ESGE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between NUEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и ESGE

Секторы
NUEM
ESGE

Технологии

31.5%
43.4%

Финансовые услуги

18.2%
20.9%

Промышленность

11.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.2%

Энергетика

3.3%
2.2%

Здравоохранение

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.1%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

NUEM
31.5%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
ESGE
20.9%

Промышленность

NUEM
11.9%
ESGE
4.7%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
ESGE
8.3%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
ESGE
4.1%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
ESGE
7.2%

Энергетика

NUEM
3.3%
ESGE
2.2%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
ESGE
1.5%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
ESGE
2.1%

Недвижимость

NUEM
0.7%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFINUEM с SCHE
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES

Доходность на риск

NUEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.35

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.70

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.39

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NUEM и ESGE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-41.07%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.90%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.71%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-39.23%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-14.46%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.56%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и ESGE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 6.77%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

8.54%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

17.50%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.14%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.11%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.94%

+0.24%

Сравнение комиссий NUEM и ESGE

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и ESGE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NUEM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.54%) compared to NUEM (6.77%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs 5.14% for NUEM. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.99% for ESGE.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор