PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 18.93%/yr for FRDM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%14.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between NUEM and FRDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.80

The correlation between NUEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и FRDM

Секторы
NUEM
FRDM

Технологии

31.5%
41.1%

Финансовые услуги

18.2%
22.1%

Промышленность

11.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Сырьевые материалы

8.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.9%

Энергетика

3.3%
0.1%

Здравоохранение

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.2%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Технологии

NUEM
31.5%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
FRDM
22.1%

Промышленность

NUEM
11.9%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
FRDM
3.9%

Энергетика

NUEM
3.3%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
FRDM
2.6%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
FRDM
2.2%

Недвижимость

NUEM
0.7%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFINUEM с SCHE
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

NUEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.80

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.48

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.53

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

22.24

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.80

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NUEM и FRDM

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-40.49%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.87%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.87%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-29.25%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-7.09%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.19%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и FRDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 6.77%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

11.04%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

21.73%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

24.57%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.81%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.77%

-2.59%

Сравнение комиссий NUEM и FRDM

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и FRDM

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and FRDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to NUEM (6.77%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.93% vs 5.14% for NUEM. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.93% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.54% for FRDM.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Nuveen and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор