Сравнение NUEM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
NUEM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUEM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 27.12% | 9.73% | 8.57% | -19.74% | -1.08% | 24.09% | 16.67% | -17.26% | 18.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 17.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
NUEM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUEM и SPMO
NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
NUEM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NUEM
SPMO
Сравнение NUEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUEM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.96 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.90 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUEM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NUEM и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и SPMO
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.45% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NUEM и SPMO
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUEM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -30.95% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.70% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -22.74% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -7.31% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -4.66% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и SPMO
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUEM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 7.22% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.80% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.77% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.08% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.09% | 0.00% |