Сравнение JHMB с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Vanguard Value ETF (VTV).
JHMB и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и VTV
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JHMB vs. VTV — Ранг доходности на риск
JHMB
VTV
Сравнение JHMB c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.61 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.48 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и VTV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и VTV
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и VTV
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -59.27% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.32% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -4.58% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.92% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.51% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и VTV
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.65% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 7.71% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 14.89% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.88% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 16.67% | -10.80% |