PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

QEMM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.68% соответственно.

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий QEMM и EMIF

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEMM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.41

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.15

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.78

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

13.68

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между QEMM и EMIF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и EMIF

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и EMIF

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-48.02%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.49%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-23.68%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-48.02%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.65%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-16.00%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и EMIF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.64%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.00%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.67%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.63%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.61%

-3.88%