PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с RTXAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.91%
1 год
25.38%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с CAEIXQDVSX с CSUAXQDVSX с FMIEXQDVSX с GCCHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий QDVSX и RTXAX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.30

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.03

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.57

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между QDVSX и RTXAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и RTXAX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и RTXAX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-40.68%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.97%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.63%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.95%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.96%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и RTXAX

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.96%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.33%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.06%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.85%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.26%

+0.98%