PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и GWOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с GCCHXQDVSX с CAEIXQDVSX с CSUAXQDVSX с FMIEX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий QDVSX и GWOAX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.61

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.65

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.75

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между QDVSX и GWOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и GWOAX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и GWOAX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-49.84%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.78%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-26.21%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.29%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.06%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и GWOAX

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.51% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.74%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.95%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.21%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.48%

+4.76%