PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с CAEIXQDVSX с CSUAXQDVSX с FMIEXQDVSX с GLIFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий QDVSX и GCCHX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.56

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.21

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.87

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

17.22

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между QDVSX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и GCCHX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и GCCHX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-54.32%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.76%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-54.32%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.84%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-14.11%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.21%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и GCCHX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) составляет 5.51%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.77%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

17.46%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

27.89%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

26.92%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

25.23%

-3.99%