Сравнение QDVO с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
QDVO и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и TSPY
QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
QDVO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
QDVO
TSPY
Сравнение QDVO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.39 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 5.28 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и TSPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и TSPY
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и TSPY
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -18.02% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.47% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.65% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.68% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и TSPY
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.02% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.49% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.76% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.52% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.52% | +1.49% |