PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

QDVO и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и TSMY

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий QDVO и TSMY

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.59

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.10

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

5.34

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

18.33

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.59

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.16

-0.24

Корреляция

Корреляция между QDVO и TSMY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и TSMY

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и TSMY

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.15%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.50%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.44%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.82%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.52%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и TSMY

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

12.27%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.03%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

31.08%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

33.38%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

33.38%

-15.37%