Сравнение QDVO с TDAQ
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 19.23%.
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 5.08% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 19.23% | 8.90% |
Correlation
The correlation between QDVO and TDAQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов QDVO и TDAQ
Секторы
QDVO
TDAQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
QDVO
TDAQ
Коммуникационные услуги
QDVO
TDAQ
Потребительский циклический сектор
QDVO
TDAQ
Потребительский защитный сектор
QDVO
TDAQ
Здравоохранение
QDVO
TDAQ
Финансовые услуги
QDVO
TDAQ
Сырьевые материалы
QDVO
TDAQ
Промышленность
QDVO
TDAQ
Энергетика
QDVO
TDAQ
Коммунальные услуги
QDVO
TDAQ
Недвижимость
QDVO
-
TDAQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
QDVO
TDAQ
Сравнение QDVO c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.45 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и TDAQ
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -11.31% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.23% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.24% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 17.13% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.13% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.13% | +0.29% |
Сравнение комиссий QDVO и TDAQ
QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TDAQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и TDAQ
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что сопоставимо с доходностью TDAQ в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.17% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and TDAQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 10.11% for QDVO.
They also come from different issuers: Amplify and TappAlpha. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.68% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор