PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. QDVO is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 109.13% for SILJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 7.05%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и SILJ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%-13.36%

Correlation

The correlation between QDVO and SILJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов QDVO и SILJ

Секторы
QDVO
SILJ

Технологии

50.6%

-

Коммуникационные услуги

16.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.2%

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.1%
0.3%

Сырьевые материалы

1.8%
99.8%

Промышленность

1.7%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
SILJ
0.2%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
SILJ

-

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
SILJ
99.8%

Промышленность

QDVO
1.7%
SILJ

-

Энергетика

QDVO
0.8%
SILJ

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
SILJ

-

Недвижимость

QDVO

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

QDVO vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.32

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.16

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

7.73

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.09

+1.33

Просадки

Сравнение просадок QDVO и SILJ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-79.04%

+61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-34.71%

+24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-26.50%

+25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-41.43%

+39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

14.16%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и SILJ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

18.66%

-15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

45.24%

-36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

54.90%

-42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

44.33%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

46.23%

-28.81%

Сравнение комиссий QDVO и SILJ

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и SILJ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности SILJ в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and SILJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.66%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 109.13% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 109.13% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.87% for SILJ.

QDVO is categorized as Derivative Income, while SILJ is Silver. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.69% for SILJ.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор