PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVO с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVO и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и IVVW


2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-4.65%20.16%11.80%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-0.94%11.71%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.


QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.19%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.29%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Growth & Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий QDVO и IVVW

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

QDVO vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVOIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.39

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.25

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.45

+0.27

QDVO vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVOIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.88

+0.05

Корреляция

Корреляция между QDVO и IVVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и IVVW

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности IVVW в 20.24%


TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.13%9.92%2.79%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
20.24%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и IVVW

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVOIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-16.79%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.71%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-2.71%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.87%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.89%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и IVVW

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVOIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.47%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.63%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.56%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

13.09%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.09%

+4.90%