Сравнение QDVO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
QDVO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.65% | 20.16% | 11.80% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
QDVO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и IVVW
QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
QDVO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QDVO
IVVW
Сравнение QDVO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.25 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 7.45 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и IVVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и IVVW
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.13% | 9.92% | 2.79% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и IVVW
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -16.79% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.71% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.71% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.87% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.89% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и IVVW
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.47% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.63% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.56% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.09% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.09% | +4.90% |