PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVC.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVC.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QDVC.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVC.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVC.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		-1.78%-3.21%19.27%13.21%-13.60%37.66%6.30%31.46%-6.82%4.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

QDVC.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVC.DE показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%.

QDVC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.04%
1 год
1.82%
3 года*
8.32%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDVC.DE:
QDVC.DE с ZPRV.DEQDVC.DE с CEMT.DEQDVC.DE с IJHQDVC.DE с IBC0.DEQDVC.DE с XMHQQDVC.DE с VUAA.DEQDVC.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QDVC.DE и VOO

QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QDVC.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVC.DE
Ранг доходности на риск QDVC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVC.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVC.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.46

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.77

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.70

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

2.97

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVC.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVC.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVC.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVC.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между QDVC.DE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVC.DE и VOO

QDVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QDVC.DE и VOO

Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVC.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-33.99%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-11.98%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-24.52%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.55%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.72%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVC.DE и VOO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVC.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.29%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.82%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

20.47%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.71%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.57%

-0.18%