PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVC.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVC.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

QDVC.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVC.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVC.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		-1.78%-3.21%19.27%13.21%-13.60%37.66%2.43%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.13%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, QDVC.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 0.13%.

QDVC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.04%
1 год
1.82%
3 года*
8.32%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.35%
1 год
14.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVC.DE:
QDVC.DE с ZPRV.DEQDVC.DE с CEMT.DEQDVC.DE с IJHQDVC.DE с IBC0.DEQDVC.DE с XMHQQDVC.DE с VUAA.DEQDVC.DE с VOO
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий QDVC.DE и PRAZ.DE

QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

QDVC.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVC.DE
Ранг доходности на риск QDVC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVC.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVC.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.86

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.24

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.46

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

5.25

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVC.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVC.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVC.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVC.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между QDVC.DE и PRAZ.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVC.DE и PRAZ.DE

Ни QDVC.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVC.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVC.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-29.52%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-11.93%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-24.09%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.34%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.29%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVC.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVC.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.51%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.51%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

16.68%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.77%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.14%

-0.75%