Сравнение QDVC.DE с XMHQ
QDVC.DE (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - QDVC.DE tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted while XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVC.DE returned 7.32%/yr vs 10.26%/yr for XMHQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVC.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности QDVC.DE и XMHQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVC.DE торгуется в EUR, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVC.DE показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.07%.
QDVC.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам QDVC.DE и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 8.40% | -3.21% | 19.27% | 13.21% | -13.60% | 37.66% | 6.30% | 31.46% | -6.82% | 4.09% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 10.07% | -7.72% | 24.50% | 25.63% | -6.99% | 30.03% | 16.17% | 30.05% | -4.81% | 1.43% |
Correlation
The correlation between QDVC.DE and XMHQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between QDVC.DE and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVC.DE vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
QDVC.DE
XMHQ
Сравнение QDVC.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVC.DE | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.54 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.18 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QDVC.DE и XMHQ
Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и XMHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -52.05% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.83% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -28.00% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -28.00% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -7.09% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -9.42% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVC.DE и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.69% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 10.83% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 15.31% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.21% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 20.97% | -2.69% |
Сравнение комиссий QDVC.DE и XMHQ
QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVC.DE и XMHQ
QDVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.56% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
QDVC.DE and XMHQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.
QDVC.DE tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDVC.DE and 0.25% for XMHQ.
Подберите оптимальное распределение для QDVC.DE и XMHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор