Сравнение QDVC.DE с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
QDVC.DE и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVC.DE и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVC.DE и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | -1.78% | -3.21% | 19.27% | 13.21% | -13.60% | 37.66% | 6.30% | 31.46% | -6.82% | 4.09% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 3.66% | -7.72% | 24.50% | 25.63% | -6.99% | 30.03% | 16.17% | 30.05% | -4.81% | 1.43% |
Разные валюты инструментов
QDVC.DE торгуется в EUR, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVC.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 3.66%.
QDVC.DE
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVC.DE и XMHQ
QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVC.DE vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
QDVC.DE
XMHQ
Сравнение QDVC.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVC.DE | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.27 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.70 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QDVC.DE и XMHQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVC.DE и XMHQ
QDVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок QDVC.DE и XMHQ
Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -58.19% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -12.54% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.47% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -4.40% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -9.35% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.44% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVC.DE и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVC.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.32% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 11.66% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 22.28% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.24% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.01% | -2.62% |