Сравнение QDVC.DE с IBC0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE).
QDVC.DE и IBC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVC.DE и IBC0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVC.DE и IBC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | -1.78% | -3.21% | 19.27% | 13.21% | -13.60% | 37.66% | 6.30% | 31.46% | -6.82% | 4.09% |
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 4.14% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | -0.55% | 26.28% | -11.58% | 12.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVC.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 4.14%.
QDVC.DE
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
IBC0.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVC.DE и IBC0.DE
QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.
Доходность на риск
QDVC.DE vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск
QDVC.DE
IBC0.DE
Сравнение QDVC.DE c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVC.DE | IBC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.68 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.84 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.60 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVC.DE | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QDVC.DE и IBC0.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVC.DE и IBC0.DE
Ни QDVC.DE, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVC.DE и IBC0.DE
Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки IBC0.DE в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и IBC0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVC.DE | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -37.22% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -9.40% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -24.64% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -3.76% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -5.87% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVC.DE и IBC0.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 3.86%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVC.DE | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.58% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.05% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 14.91% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.70% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.36% | +2.03% |