PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVC.DE с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVC.DE и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVC.DE и IBC0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF
-1.78%-3.21%19.27%13.21%-13.60%37.66%6.30%31.46%-6.82%4.09%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
4.14%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%

Доходность по периодам

С начала года, QDVC.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 4.14%.


QDVC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.04%
1 год
1.82%
3 года*
8.32%
5 лет*
5.74%
10 лет*

IBC0.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
0.53%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.43%
1 год
18.85%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Сравнение комиссий QDVC.DE и IBC0.DE

QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.


Доходность на риск

QDVC.DE vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVC.DE
Ранг доходности на риск QDVC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVC.DE c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVC.DEIBC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.26

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.68

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.84

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

10.60

-10.05

QDVC.DE vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVC.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBC0.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVC.DE и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVC.DEIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.26

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между QDVC.DE и IBC0.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVC.DE и IBC0.DE

Ни QDVC.DE, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVC.DE и IBC0.DE

Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки IBC0.DE в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и IBC0.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVC.DEIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-37.22%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-9.40%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-24.64%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-3.76%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.87%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.11%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVC.DE и IBC0.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 3.86%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVC.DEIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.58%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.05%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

14.91%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.70%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.36%

+2.03%