PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.80%/yr vs 15.37%/yr for SCHG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.16%.

QDVB.DE

1 день
1.09%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.11%
3 года*
16.38%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.91%
3 года*
19.86%
5 лет*
15.37%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.27%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%7.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		4.16%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and SCHG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.55

The correlation between QDVB.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QDVB.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVB.DESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.19

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.59

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.21

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

3.49

+7.90

QDVB.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и SCHG

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-31.88%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-15.64%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-28.18%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

-30.34%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.79%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.23%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.44%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и SCHG

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.39%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.58%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

16.05%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.01%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.88%

-3.89%

Сравнение комиссий QDVB.DE и SCHG

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и SCHG

QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and SCHG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор